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被砸懵了...

原创:脱水研报小组   脱水研报小组   2021-10-11 - 小 + 大

大家好,我是脱水研报小组的老钱。

今天的盘面想必大家有目共睹,有点刺激,但一点都不精彩。

老粉丝们都知道老钱在国外接受的专业教育,直至今天都还和不少量化机构保持联系。从专业的角度来说,老钱并不反感量化。量化本身只会在某种程度上放大情绪的波段,而不会主导情绪的波动

但是,这两天下来,连老钱这样自诩冷静平和的人,也对量化产生了怨念。

一般来说,量化以股指期货或者其它场外手段配合在正股上的做多/做空交易,以对冲风险,达到中性收益的目的。

包括很多人在批判的高频交易和“T+0”,除了会制造一些无效的成交额之外,其实对于整个盘面的影响并没有许多人说的那么大。虽然一致性杀跌会比较凶猛,但是随之相对的,一致性做多的力度也会更大

真正的问题在于,许多量化目前的水平和规模并不匹配。我们的量化行业尚处在开拓期,许多机构的交易策略趋同性都很大一旦出现情绪走坏,就会出现“多米诺骨牌”式的踩踏型砸盘

而更加可恨的是,似乎有一些资金,试图引发量化策略的连锁反应,来通过股指期货和其它场外手段来攫取暴利。今天几乎走成庄股图形的富时A50某种程度上也验证了这一说法。


这也是为什么这两天市场上对于量化怨念如此深的原因。

10月8日和今天开盘和尾盘两个时间段,都出现了很明显但不合情理、难以理解的砸盘,这是比较典型的量化手法。而这样的砸盘迹过于明显、砸盘的力度过于凶猛,严重破坏了长期以来形成的市场生态



对应到个股上,就是近期非常让人摸不着头脑的暴涨暴跌。例如说国电南自,前一交易日T字板,今天有资金竞价抢筹高开,理应是弱转强的信号。结果,开盘上攻5秒钟,5分钟就被巨量抛盘直接兑现砸至跌停



一旦出现这样的一致性抛盘,主观资金的态度其实就跟我们所有个人投资者一样,谁也不知道量化手里有多少筹码,接住这一波,下一波能不能接住也是个问题

最后下场就是整个短线情绪陷入溃败,资金开始保守、甚至出局离场观望。这也解释了为什么MD电力竞价高开,明显的弱转强反包信号,午后却颓废不起了——整个盘面被砸得溃不成军,短线情绪萎靡不振,成交额也较节前急剧萎缩



好在,MD电力我们从二板开始就上车,整个波段三五十个点大肉,就算高位博弈失败,对于我们而言也不过是利润回撤。


明天,同为绿电的人气标的银星能源复牌,披露公告,为防止同业竞争,向控股股东发行股份收购其所持有的的风电资产,这理论上应该是一字板预期。



所以,老钱给的策略也很简单。如果明天银星能源如期一字涨停开盘,那么我们可以关注是否能带动资金回流绿电进行修复。


手中的持仓,包括MD电力在内,明天能修复就继续持有,没有修复的迹象就直接止盈离场等市场找到方向,量化没有办法逐个击破进行收割的时候,我们再回来


接下来,除非市场重新找到方向,拧成一股绳,不然在混沌期间,各自为战的资金,显然只能被量化收割。


以上,祝好。

更多机会,我们午盘号见~


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